Koersveranderingen berekenen

In de video heb je geleerd hoe je rendementen berekent met actuele en verschoven koersen als input. Nu ga je een vergelijkbare berekening oefenen om absolute veranderingen te berekenen met actuele en verschoven koersen, en het resultaat vergelijken met de functie .diff().

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Tijdreeksgegevens manipuleren in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

We hebben pandas al geïmporteerd als pd en matplotlib.pyplot als plt. We hebben ook Yahoo-aandelenkoersen voor de jaren 2013 tot en met 2015 ingeladen, de frequentie op werkdagelijks gezet en het resultaat toegewezen aan yahoo.

Maak een nieuwe kolom shifted_30 met de 'price' die 30 werkdagen de toekomst in is verschoven.
Trek 'shifted_30' af van 'price' en wijs het resultaat toe aan een nieuwe kolom, 'change_30'.
Pas .diff() toe met periods ingesteld op 30 en wijs het resultaat toe aan een nieuwe kolom, 'diff_30'.
Bekijk de laatste vijf rijen van yahoo om de berekening te controleren.
Trek diff_30 af van change_30 met de methode .sub() en print de .value_counts() van het resultaat om te laten zien dat beide kolommen gelijk zijn.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Created shifted_30 here
yahoo['shifted_30'] = ____

# Subtract shifted_30 from price
yahoo['change_30'] = ____

# Get the 30-day price difference
yahoo['diff_30'] = ____

# Inspect the last five rows of price
print(____)

# Show the value_counts of the difference between change_30 and diff_30
print(____)

Code bewerken en uitvoeren