Cumulatieve som vs .diff()

In de video heb je geleerd over expanding windows waarmee je cumulatieve berekeningen kunt uitvoeren.

De methode voor de cumulatieve som heeft eigenlijk het omgekeerde effect van de methode .diff() die je in hoofdstuk 1 bent tegengekomen.

Om dit te laten zien, gebruiken we de tijdreeks met Google-aandelenkoersen, berekenen we de verschillen tussen de prijzen en reconstrueren we de reeks met de cumulatieve som.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Tijdreeksgegevens manipuleren in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

We hebben pandas al geïmporteerd als pd en matplotlib.pyplot als plt. We hebben ook de Google-aandelenkoersen geladen in de variabele data.

Pas .diff() toe op data, verwijder missende waarden en wijs het resultaat toe aan differences.
Gebruik .first('D') om de eerste prijs uit data te selecteren en wijs die toe aan start_price.
Gebruik .append() om start_price en differences te combineren, pas .cumsum() toe en wijs dit toe aan cumulative_sum.
Gebruik .equals() om data en cumulative_sum te vergelijken en print het resultaat.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Calculate differences
differences = ____

# Select start price
start_price = ____

# Calculate cumulative sum
cumulative_sum = ____

# Validate cumulative sum equals data
print(____)

Code bewerken en uitvoeren