Vergelijk kwartaalgroei van het bbp en aandelenrendementen

Met je nieuwe vaardigheid om tijdreeksen te downsamplen en te aggregeren, kun je tijdreeksen met een hogere frequentie voor aandelenkoersen vergelijken met economischereeksen met een lagere frequentie.

Als eerste voorbeeld vergelijken we de kwartaalgroei van het bbp met het kwartaalrendement op de (geresamplede) Dow Jones Industrial-index van 30 grote Amerikaanse aandelen.

De bbp-groei wordt aan het begin van elk kwartaal gerapporteerd voor het voorgaande kwartaal. Om bijpassende aandelenrendementen te berekenen, resample je de aandelenindex naar kwartaalstartfrequentie met de alias 'QS', en aggregeer je met de .first()-waarnemingen.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Tijdreeksgegevens manipuleren in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Zoals gebruikelijk hebben we pandas als pd en matplotlib.pyplot als plt voor je geïmporteerd.

Gebruik pd.read_csv() om 'gdp_growth.csv' en 'djia.csv' te importeren. Stel voor beide een DateTimeIndex in op basis van de kolom 'date' met parse_dates en index_col, en ken de resultaten respectievelijk toe aan gdp_growth en djia. Inspecteer daarna met .info().
Resample djia met frequentie-alias 'QS', aggregeer met .first(), en ken toe aan djia_quarterly.
Pas .pct_change() toe op djia_quarterly en .mul() met 100 om djia_quarterly_return te verkrijgen.
Gebruik pd.concat() om gdp_growth en djia_quarterly_return te concateneren langs axis=1, en ken dit toe aan data. Hernoem de kolommen met .columns en de nieuwe labels 'gdp' en 'djia', en .plot() vervolgens de resultaten.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Import and inspect gdp_growth here
gdp_growth = ____


# Import and inspect djia here
djia = ____


# Calculate djia quarterly returns here 
djia_quarterly = ____
djia_quarterly_return = ____

# Concatenate, rename and plot djia_quarterly_return and gdp_growth here 
data = ____

Code bewerken en uitvoeren