P/ACF van zuiver seizoensgebonden modellen

In de video zag je dat een zuiver seizoensgebonden ARMA-tijdreeks alleen gecorreleerd is op de seizoenslags. Daardoor gedragen de ACF en PACF zich als de niet-seizoensvarianten, maar dan op de seizoenslags 1S, 2S, …, waar S de seizoensperiode is (S = 12 voor maanddata). Net als in het niet-seizoensgeval heb je de tabel voor zuiver seizoensgebonden modellen:

Gedrag van de ACF en PACF voor zuivere SARMA-modellen

	AR(P)S	MA(Q)S	ARMA(P,Q)S
ACF*	Dooft uit op seizoenslags	Kapt af na lag QS	Dooft uit op seizoenslags
PACF*	Kapt af na lag PS	Dooft uit op seizoenslags	Dooft uit op seizoenslags

*De waarden op niet-seizoenslags zijn nul.

We hebben de echte ACF en PACF van een zuiver seizoensgebonden model geplot. Identificeer het model met de volgende afkortingen SAR(P)_S, SMA(Q)_S, of SARMA(P,Q)_S voor respectievelijk de zuiver seizoensgebonden AR, MA of ARMA met seizoensperiode S.