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연습 문제

베타 추정하기

이제 월별 수익률을 계산했으니, 회귀분석을 통해 Mylan의 베타를 추정해 보겠습니다. 앞에서 계산한 데이터 객체 rets는 메모리에 저장되어 있습니다.

기업 수익률(티커: MYL)을 시장 지수 수익률(티커: SPY)에 회귀시키면, 베타는 그 회귀식에서 시장 지수 수익률에 대한 계수가 됩니다. 이 연습 문제에서는 lm() 함수를 사용해 myl을 spy에 회귀시키고, 회귀 결과 요약에서 beta를 추출하려고 합니다.

참고: 베타를 추출할 때 계수 행렬의 두 번째 원소(즉, coeff[2])임을 기억하세요.

지침

100 XP
  • MYL 수익률을 SPY 수익률에 대해 회귀분석하세요.
  • 회귀 결과에서 베타를 추출해 beta 변수에 저장하세요.