tidyquant パッケージ
tidyquant パッケージは、金融データの取得・加工・スケールをできるだけ簡単に行えるよう設計されています。tidyquant を使い始めるには、まずインストールします。
install.packages("tidyquant")
これでローカル環境にパッケージが配置されます。続いて、現在の R セッションに読み込みます。これにより、そのパッケージ内のすべての関数が使えるようになります。
library(tidyquant)
CRAN のパッケージを使うときは、インストールしてからライブラリに読み込む、この手順が必要です。
演習用のコードはすでに用意されています。ここでは、tidyquant が金融分析のために提供している関数のいくつかを試していきます。
この演習はコースの一部です
金融のための中級R
演習の手順
コードはすでに書かれていますが、以下の手順に沿って確認していきます。
- まず、パッケージをライブラリに読み込んで関数を使えるようにします。
tidyquantの関数tq_get()を使って、Apple の株価データを取得します。- 返ってきたデータフレームの中身を確認します。
- 時系列で株価をプロットします。
tq_mutate()を使って調整株価のデイリーリターンを計算します。この関数はデータフレームに新しい列を追加して「変換」します。ここではその新しい列がデイリーリターンです。- リターンをソートします。
- ソートしたリターンをプロットします。Apple には 10% を超える下落の日が数日あり、5% を超える上昇の日もいくつかあることがわかります。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Library tidquant
library(tidyquant)
# Pull Apple stock data
apple <- tq_get("AAPL", get = "stock.prices",
from = "2007-01-03", to = "2017-06-05")
# Take a look at what it returned
head(apple)
# Plot the stock price over time
plot(apple$date, apple$adjusted, type = "l")
# Calculate daily stock returns for the adjusted price
apple <- tq_mutate(data = apple,
select = "adjusted",
mutate_fun = dailyReturn)
# Sort the returns from least to greatest
sorted_returns <- sort(apple$daily.returns)
# Plot them
plot(sorted_returns)