Aggiungi obiettivi
Gli obiettivi si aggiungono all'oggetto portafoglio con la funzione add.objective(). Ogni obiettivo aggiunto è un oggetto separato ed è salvato nello slot objectives dell'oggetto di specifica del portafoglio. In questo modo, gli obiettivi sono modulari e puoi aggiungere, rimuovere o modificare facilmente gli oggetti obiettivo. L'argomento name deve essere una funzione R valida. Nel pacchetto PerformanceAnalytics sono disponibili diverse funzioni, ma possono essere usate anche funzioni definite dall'utente come funzioni obiettivo. Gli argomenti richiesti per add.objective() sono il portfolio a cui si aggiunge l'obiettivo, il type dell'obiettivo, il name dell'obiettivo e gli argomenti con nome passati tramite ... al costruttore del tipo di obiettivo. Gli argomenti per la funzione obiettivo si specificano come lista con nome in arguments.
Tipi di obiettivi di base:
return: questo tipo di obiettivo mira a massimizzare l'obiettivo.risk: questo tipo di obiettivo mira a minimizzare l'obiettivo.risk_budget: questo tipo di obiettivo mira a minimizzare la concentrazione del rischio o penalizzare il contributo al rischio che supera la percentuale minima o massima consentita di contribuzione al rischio.
Oltre ai tipi di obiettivo elencati sopra, PortfolioAnalytics supporta anche l'utilità quadratica e gli obiettivi di concentrazione dei pesi. Se ti interessano gli altri tipi di vincoli, consulta i file di help dei costruttori di vincoli. I file di help includono una descrizione del tipo di vincolo e codice di esempio.
Questo esercizio fa parte del corso
Analisi di portafoglio intermedia in R
Istruzioni dell'esercizio
- Aggiungi un obiettivo di rendimento all'oggetto di specifica del portafoglio
port_specche hai creato in un esercizio precedente. - Aggiungi a
port_specun obiettivo di rischio per minimizzare la deviazione standard del portafoglio. - Aggiungi a
port_specun obiettivo di risk budget in cui il rischio è definito come deviazione standard per componente. Imposta la percentuale minima di rischio al 5% e la percentuale massima al 10%. - Stampa l'oggetto
port_spec.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Add a return objective to maximize mean return
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)
# Add a risk objective to minimize portfolio standard deviation
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)
# Add a risk budget objective
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___, min_prisk = ___, max_prisk = ___)
# Print the portfolio specification object