Questo capitolo offre un breve ripasso della Modern Portfolio Theory e ti introduce al pacchetto PortfolioAnalytics risolvendo un paio di problemi di ottimizzazione di portafoglio.

Benvenuto al corso!

Carica il pacchetto PortfolioAnalytics

Risolvi un semplice problema di ottimizzazione di portafoglio

Visualizza i risultati

Obiettivo della Modern Portfolio Theory

Definire il rischio

Sfide dell'ottimizzazione di portafoglio

Utilità quadratica

Massimizza la funzione di utilità quadratica

Introduzione a PortfolioAnalytics

Obiettivi chiave di progettazione

Introduzione e Teoria del Portafoglio

Questo capitolo offre una panoramica dettagliata del workflow consigliato per risolvere problemi di ottimizzazione del portafoglio con PortfolioAnalytics. Imparerai a creare una specifica di portafoglio, aggiungere vincoli, obiettivi, eseguire l’ottimizzazione e analizzare i risultati prodotti dall’ottimizzazione.

Specifica del portafoglio, vincoli e obiettivi

Crea una specifica di portafoglio

Aggiungi vincoli

Aggiungi obiettivi

Eseguire le ottimizzazioni

Ottimizzazione a singolo periodo

Ottimizzazione con riequilibrio periodico

Solver globali

Analizzare i risultati dell'ottimizzazione

Valori delle misure obiettivo

Pesi ottimali

Workflow di ottimizzazione del portafoglio

In questo capitolo imparerai a stimare i momenti, a riconoscere le caratteristiche della distribuzione dei rendimenti degli asset e a definire funzioni obiettivo personalizzate.

Introduzione ai momenti

Stime dei momenti campionari

Stime avanzate dei momenti

Metodo per stimare i momenti

Funzioni personalizzate per i momenti

Definisci una funzione di momento personalizzata

Ottimizzazione con funzione di momenti personalizzata

Funzioni obiettivo

Funzione obiettivo personalizzata

Ottimizzazione con funzione obiettivo personalizzata

Funzioni obiettivo e stima dei momenti

Nel capitolo finale del corso risolverai un problema di ottimizzazione che riproduce un esempio reale di costruzione di un portafoglio di strategie hedge fund con diverse definizioni di stile.

Applicazione

Calcola i rendimenti del benchmark

Definisci il problema di ottimizzazione del portafoglio

Benchmark

Backtest di ottimizzazione

Backtest con ribilanciamento periodico

Affina vincoli e obiettivi

Stime migliori portano a performance migliori?

Analizza i risultati e confrontali con il benchmark

Congratulazioni!

Portfolio specifications object I

Portfolio specifications object II

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Questo corso si basa sui concetti fondamentali di Introduction to Portfolio Analysis in R ed esplora temi avanzati nel processo di ottimizzazione del portafoglio. Per un analista o un gestore è essenziale comprendere tutti gli aspetti del problema di ottimizzazione del portafoglio per prendere decisioni informate. In questo corso imparerai un approccio quantitativo per applicare i principi della moderna teoria di portafoglio: specificare un portafoglio, definire vincoli e obiettivi, risolvere il problema e analizzare i risultati. Useremo il pacchetto R PortfolioAnalytics per risolvere problemi di ottimizzazione del portafoglio con vincoli e obiettivi complessi che riflettono casi reali.

Introduction to Portfolio Analysis in R

Impara ad applicare la teoria del portafoglio moderno per definire vincoli, obiettivi e analizzare.

Analisi di portafoglio intermedia in R

Migliora le tue competenze finanziarie per testare, analizzare e ottimizzare i portafogli finanziari.

Fondamenti di finanza in R

Analista quantitativo  in R

Utilità quadratica

Analisi di portafoglio intermedia in R

esercizio interattivo pratico