Definisci il problema di ottimizzazione del portafoglio
Definiamo il problema di ottimizzazione del portafoglio per minimizzare la deviazione standard del portafoglio con vincoli di investimento completo e solo posizioni long. In questo esercizio, imposteremo la specifica del portafoglio in base al problema definito. I prossimi esercizi di questo capitolo faranno leva sulla specifica iniziale del portafoglio impostata qui.
Questo esercizio fa parte del corso
Analisi di portafoglio intermedia in R
Istruzioni dell'esercizio
- Crea un oggetto di specifica del portafoglio usando gli asset del dataset
asset_returnse assegna il nomeport_specall'oggetto della specifica. - Aggiungi al
port_specun vincolo di investimento completo tale che i pesi sommino a 1. - Aggiungi al
port_specun vincolo long only tale che il peso di un asset sia compreso tra 0 e 1. - Aggiungi al
port_specun obiettivo per minimizzare la deviazione standard del portafoglio. - Stampa l'oggetto di specifica del portafoglio.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification