Pesi ottimali
Questo esercizio continua le attività precedenti di analisi dell’output di opt e opt_rebal. Estrarre e visualizzare i pesi ottimali è una parte importante dell’ottimizzazione. I pesi ottimali possono essere estratti con extractWeights() e rappresentati con chart.Weights(). Questo è particolarmente utile nei backtest per capire l’evoluzione dei pesi nel tempo. In questo modo possiamo rispondere a domande su come le allocazioni cambiano nel tempo.
Questo esercizio fa parte del corso
Analisi di portafoglio intermedia in R
Istruzioni dell'esercizio
- Estrai i pesi ottimali per l’ottimizzazione a singolo periodo.
- Rappresenta in un grafico i pesi per l’ottimizzazione a singolo periodo.
- Estrai i pesi ottimali per il backtest dell’ottimizzazione.
- Rappresenta in un grafico i pesi per il backtest dell’ottimizzazione.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest