Funzione obiettivo personalizzata
Una caratteristica chiave di PortfolioAnalytics è che il nome di un obiettivo è una funzione R valida. Il pacchetto è stato progettato per essere flessibile e modulare, e le funzioni obiettivo personalizzate ne sono un ottimo esempio. Alcune linee guida da seguire per definire una funzione dei momenti personalizzata:
- La funzione obiettivo deve restituire un singolo valore che l'ottimizzatore possa minimizzare o massimizzare.
- È fortemente consigliato usare
Rper i rendimenti degli asset eweightsper i pesi del portafoglio.
Questi nomi di argomento vengono rilevati automaticamente e gestiti in modo efficiente. Qualsiasi altro argomento per la funzione obiettivo può essere passato come lista con nomi a arguments nella funzione add.objective().
Questo esercizio fa parte del corso
Analisi di portafoglio intermedia in R
Istruzioni dell'esercizio
- Definisci una funzione obiettivo personalizzata per calcolare la deviazione standard annualizzata del portafoglio.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}