Aggiungi vincoli

I vincoli si aggiungono all'oggetto di specifica del portafoglio con la funzione add.constraint(). Ogni vincolo aggiunto è un oggetto separato e viene archiviato nello slot constraints dell'oggetto portafoglio. In questo modo, i vincoli sono modulari e puoi aggiungerli, rimuoverli o modificarli facilmente nell'oggetto portafoglio. Gli argomenti obbligatori per add.constraint() sono il portfolio a cui aggiungere il vincolo, il type del vincolo e gli argomenti con nome passati tramite ... al costruttore del tipo di vincolo.

Tipi di vincoli di base:

• Specificare il vincolo sulla somma dei pesi
  • weight_sum, weight, leverage
  • full_investment è un caso speciale che imposta min_sum = max_sum = 1
  • dollar_neutral è un caso speciale che imposta min_sum = max_sum = 0
• Specificare vincoli per i pesi dei singoli asset
  • box
  • long_only è un caso speciale che imposta min = 0 e max = 1
• Specificare il vincolo sulla somma dei pesi degli asset per gruppo (settore, area geografica, asset class, ecc.)
  • group
• Specificare un vincolo sul rendimento medio target
  • return

In questo esercizio, aggiungerai alcuni dei tipi di vincoli più comuni. Oltre ai tipi di base elencati sopra, PortfolioAnalytics supporta anche vincoli su limiti di posizione, turnover, diversificazione, esposizione ai fattori ed esposizione alla leva. Se ti interessano gli altri tipi di vincoli, consulta i file di guida dei costruttori dei vincoli. I file di guida includono una descrizione del tipo di vincolo e codice di esempio.