Calcola i rendimenti del benchmark
In questo esercizio creeremo un benchmark per valutare le prestazioni dei modelli di ottimizzazione nei prossimi esercizi. Un benchmark a pesi uguali è uno schema semplice per costruire il portafoglio di riferimento. L’idea alla base dell’approccio a pesi uguali è che non si dà preferenza a nessun asset in particolare. Lo impostiamo per rispondere alla domanda: «L’ottimizzazione può superare uno schema di pesatura semplice per costruire un portafoglio?»
Questo esercizio fa parte del corso
Analisi di portafoglio intermedia in R
Istruzioni dell'esercizio
- Carica il pacchetto
PortfolioAnalytics. - Carica il dataset edhec.
- Assegna il dataset edhec a una variabile chiamata
asset_returns. - Crea un vettore di pesi uguali assegnato a una variabile chiamata
equal_weights. - Calcola un benchmark a pesi uguali, ribilanciato trimestralmente, di
asset_returns. - Rappresenta graficamente i rendimenti del benchmark.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns