Analizza i risultati e confrontali con il benchmark
Negli esercizi precedenti del capitolo, abbiamo creato un benchmark a pesi uguali r_benchmark ed eseguito le seguenti ottimizzazioni:
- Minimizzare la deviazione standard del portafoglio con stime campionarie (rendimenti salvati in
returns_base). - Minimizzare la deviazione standard del portafoglio con percentuale di contributo al rischio usando stime campionarie (rendimenti salvati in
returns_rb). - Minimizzare la deviazione standard del portafoglio con percentuale di contributo al rischio usando stime robuste (rendimenti salvati in
returns_rb_robust).
Ora vogliamo analizzare la performance dei backtest delle ottimizzazioni e confrontarla con il benchmark.
Questo esercizio fa parte del corso
Analisi di portafoglio intermedia in R
Istruzioni dell'esercizio
- Combina i rendimenti del portafoglio benchmark e delle ottimizzazioni in un unico oggetto
xts. - Calcola e visualizza i rendimenti annualizzati.
- Traccia il rendimento cumulato e i drawdown.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)