Costruisci e backtesta una strategia trend-following

In precedenza, hai costruito un segnale usando due indicatori EMA. Quando l’EMA di periodo più breve è maggiore dell’EMA di periodo più lungo, il segnale vale 1 per entrare long sul mercato. Viceversa, quando l’EMA di periodo più breve è minore dell’EMA di periodo più lungo, il segnale vale -1 per entrare short. Ora implementerai una strategia trend-following con il tuo segnale ed eseguirai un backtest utilizzando il titolo Google.

I dati storici dei prezzi del titolo Google sono già caricati in price_data. Il pacchetto bt è stato importato per te. Inoltre, signal dall’esercizio precedente è disponibile per l’uso.