Implementare le Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono degli “involucri” tracciati sopra e sotto una media mobile semplice del prezzo. Poiché la distanza delle bande si basa sulla deviazione standard, si adattano alle oscillazioni di volatilità del prezzo sottostante.
Per capire meglio l’impatto della specifica della deviazione standard sulle Bande di Bollinger, implementerai e traccerai due set di Bande di Bollinger sullo stesso insieme di dati.
Userai i dati storici del prezzo di Bitcoin, già precaricati come bitcoin_data. Anche la libreria talib è già stata importata per te.
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario con Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Define the Bollinger Bands with 1-sd
upper_1sd, mid_1sd, lower_1sd = ____(bitcoin_data['Close'],
____,
____,
timeperiod=20)
# Plot the upper and lower Bollinger Bands
plt.plot(bitcoin_data['Close'], color='green', label='Price')
plt.plot(____, color='tomato', label="Upper 1sd")
plt.plot(____, color='tomato', label='Lower 1sd')
# Customize and show the plot
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('Bollinger Bands (1sd)')
plt.show()