Valuta la performance della strategia con il rapporto di Sortino
Il rapporto di Sortino è il rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio diviso per la deviazione verso il basso; in questo modo misura il rendimento in eccesso rispetto alla volatilità "negativa". In altre parole, non penalizza la volatilità dei rendimenti in eccesso positivi.
Userai il rapporto di Sortino per valutare la stessa strategia dell’esercizio precedente e vedere se racconta una storia diversa. Ricorda: la strategia è basata su segnali che usano due medie mobili. Le statistiche del backtest della strategia, calcolate sui prezzi azionari storici di Google a 3 anni, sono state caricate in resInfo. I rapporti di Sharpe sono già stati stampati e sono visibili nella console.
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario con Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)