Costruisci un segnale di incrocio EMA

Le strategie trend-following si basano sull’idea che "il trend è tuo amico" e utilizzano segnali per individuare il trend e trarne profitto seguendolo.

Vuoi costruire e fare il backtest di una strategia trend-following. Per prima cosa, decidi di usare due EMA (exponential moving averages) per costruire il segnale. Quando l’EMA di periodo più breve, EMA_short, è maggiore dell’EMA di periodo più lungo, EMA_long, entrerai in posizioni long sul mercato. Viceversa, quando EMA_short è minore di EMA_long, entrerai in posizioni short.

Una EMA a 10 giorni e una a 40 giorni sono state precalcolate e salvate in EMA_short e EMA_long. I dati storici dei prezzi del titolo Google sono stati precaricati in price_data. Inoltre, il pacchetto bt è già stato importato per te.