Esegui un benchmarking della strategia
Ti stai chiedendo: invece di impegnarti nel trading attivo di un'azione, cosa succede se ti limiti a comprarla e mantenerla per un certo periodo? La tua strategia di trading attivo genera profitti migliori rispetto a una strategia passiva di buy-and-hold? Per rispondere a questa domanda, eseguirai un test di benchmarking.
Il pacchetto bt è già stato importato per te. Inoltre, i dati storici dei prezzi dell’azione Tesla sono stati precaricati in price_data.
In più, i tre backtest di strategia sma10, sma30, sma50 dall’esercizio precedente sono stati precaricati e possono essere usati direttamente.
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario con Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)