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Calcola e verifica il rapporto di Calmar

Prosegui con la stessa strategia. Dal precedente esercizio sai che il drawdown medio è circa l’11% e che il periodo medio è di 22 giorni. Ora vuoi comprendere meglio il suo profilo rischio-rendimento. Prevedi di esaminare il CAGR e il drawdown massimo, quindi usarli per calcolare il rapporto di Calmar e valutarne il risultato.

Il DataFrame resInfo, che contiene tutte le statistiche del backtest, è già a tua disposizione.

Questo esercizio fa parte del corso

Trading finanziario con Python

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Istruzioni dell'esercizio

  • Ricava il tasso annuo di crescita composto (CAGR) da resInfo.
  • Ricava il drawdown massimo da resInfo.
  • Calcola il rapporto di Calmar usando cagr e max_drawdown.
  • Ottieni direttamente da resInfo il rapporto di Calmar e rivedilo.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Modifica ed esegui il codice