Il concetto di trading

Il financial trading consiste nel comprare e vendere attività finanziarie con l’obiettivo di ottenere un profitto.

Quale delle seguenti affermazioni è scorretta?

Questo esercizio fa parte del corso

Trading finanziario con Python

Visualizza corso

esercizio interattivo pratico

Trasforma la teoria in pratica con uno dei nostri esercizi interattivi

Inizia esercizio

Questo esercizio fa parte del corso

Trading finanziario con Python

IntermediárioNível de habilidade

4.8+

Inizia il corso gratuitamente

Che cos’è il trading finanziario, perché si fa trading e qual è la differenza tra trading tecnico e value investing? Questo capitolo risponde a tutte queste domande e non solo. Imparerai anche strumenti utili per esplorare i dati di trading, generare grafici e come implementare e fare il backtest di una semplice strategia di trading in Python.

Exercise 1: Che cos’è il financial trading Exercise 2: Il concetto di trading

Esercizio attuale

Exercise 3: Traccia un grafico a linee di una serie temporale Exercise 4: Traccia un grafico a candele Exercise 5: Prendere confidenza con i tuoi dati di trading Exercise 6: Ricampiona i dati Exercise 7: Traccia un istogramma dei rendimenti Exercise 8: Calcola e traccia le SMA Exercise 9: Trading finanziario con bt Exercise 10: Il processo bt Exercise 11: Definisci e backtesta una strategia semplice

Immergiamoci nel mondo degli indicatori tecnici, uno strumento utile per costruire segnali di trading e sviluppare strategie. Ti familiarizzerai con i tre principali gruppi di indicatori, tra cui medie mobili, ADX, RSI e Bande di Bollinger. Alla fine di questo capitolo, sarai in grado di calcolare, tracciare e comprendere le implicazioni degli indicatori in Python.

Exercise 1: Medie mobili come indicatori di trend Exercise 2: Calcola e traccia due EMA Exercise 3: SMA vs. EMA Exercise 4: Indicatore di forza: ADX Exercise 5: Capire l'ADX Exercise 6: Calcolare l'ADX Exercise 7: Visualizza l'ADX Exercise 8: Indicatore di momentum: RSI Exercise 9: Comprendere l'RSI Exercise 10: Calcolare l'RSI Exercise 11: Visualizza l'RSI Exercise 12: Indicatore di volatilità: Bande di Bollinger Exercise 13: Capire le Bande di Bollinger Exercise 14: Implementare le Bande di Bollinger

Ora sei pronto per costruire segnali e usarli per creare strategie di trading. Conoscerai i due principali stili di strategie: trend following e mean reversion. Lavorando con dati reali di azioni, farai esperienza pratica nell’implementazione e nel backtest di queste strategie e diventerai più familiare con i concetti di ottimizzazione della strategia e benchmarking.

Exercise 1: Segnali di trading Exercise 2: Comprendere i segnali di trading Exercise 3: Crea una strategia basata su segnali SMA Exercise 4: Costruisci una strategia di segnali basata sulla EMA Exercise 5: Strategie trend-following Exercise 6: Costruisci un segnale di incrocio EMA Exercise 7: Costruisci e backtesta una strategia trend-following Exercise 8: Strategia di mean reversion Exercise 9: Abbina i segnali alle strategie Exercise 10: Costruisci un segnale basato sull'RSI Exercise 11: Crea e backtesta una strategia di mean reversion Exercise 12: Ottimizzazione e benchmarking delle strategie Exercise 13: Esegui un'ottimizzazione della strategia Exercise 14: Esegui un benchmarking della strategia

Come sta performando la tua strategia di trading? È il momento di esaminare le statistiche dettagliate dei risultati del backtest della strategia. Conoscerai metriche di performance utili, come rendimenti, drawdown, rapporto di Calmar, rapporto di Sharpe e rapporto di Sortino. Infine, metterai tutto insieme imparando a ottenere questi rapporti dai risultati del backtest e a valutare la performance della strategia su base corretta per il rischio.

Exercise 1: Analisi dei ritorni della strategia Exercise 2: Rivedi i risultati di rendimento di un backtest Exercise 3: Traccia gli istogrammi dei rendimenti di un backtest Exercise 4: Confronta i risultati di rendimento di più strategie Exercise 5: Drawdown Exercise 6: Valuta le performance con i drawdown Exercise 7: Calcola e verifica il rapporto di Calmar Exercise 8: Sharpe ratio e Sortino ratio Exercise 9: Valuta la performance della strategia con il rapporto di Sharpe Exercise 10: Valuta la performance della strategia con il rapporto di Sortino Exercise 11: Congratulazioni!