Valuta la performance della strategia con il rapporto di Sharpe
Il rapporto di Sharpe è una misura di rendimento aggiustato per il rischio sviluppata dal premio Nobel William F. Sharpe. Si calcola come la media dei rendimenti in eccesso rispetto al tasso privo di rischio divisa per la deviazione standard del rendimento in eccesso.
Calcolerai e analizzerai il rapporto di Sharpe di una strategia basata su segnali. La strategia genera segnali long o short usando due medie mobili ed è stata sottoposta a backtest sui prezzi storici a 3 anni del titolo Google. Le statistiche del backtest sono fornite in resInfo.
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario con Python
Istruzioni dell'esercizio
- Ottieni rendimento e volatilità annuali da
resInfoe salvali rispettivamente inyearly_meaneyearly_vol. - Calcola manualmente il rapporto di Sharpe usando
yearly_returneyearly_vol. - Stampa il rapporto di Sharpe annualizzato ottenuto direttamente da
resInfo.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)
# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)
# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)