Esegui un'ottimizzazione della strategia
Hai una strategia di segnale basata sulla SMA per fare trading su azioni. Tuttavia, non sei sicuro quale lookback period usare per calcolare la SMA in modo da ottimizzare le prestazioni della strategia. Hai in programma di eseguire più backtest con parametri di input diversi. Inoltre, vuoi poter valutare la strategia tradando azioni diverse o su periodi storici differenti.
Il pacchetto bt è già stato importato per te. Anche i dati storici dei prezzi dell'azione Tesla sono stati precaricati in price_data.
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario con Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)