Korelasi imbal hasil tahunan di antara beberapa saham

Anda telah melihat di video cara menghitung korelasi dan memvisualisasikan hasilnya.

Pada latihan ini, kami menyediakan harga saham historis untuk Apple (AAPL), Amazon (AMZN), IBM (IBM), WalMart (WMT), dan Exxon Mobile (XOM) untuk 4.000 hari perdagangan terakhir dari Juli 2001 hingga akhir Mei 2017.

Anda akan menghitung imbal hasil akhir tahun, korelasi berpasangan di antara semua saham, dan memvisualisasikan hasilnya sebagai heatmap beranotasi.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Memanipulasi Data Deret Waktu di Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Kami telah mengimpor pandas sebagai pd, seaborn sebagai sns, dan matplotlib.pyplot sebagai plt. Kami juga telah memuat harga penutupan harian untuk kelima saham ke dalam variabel bernama data.

Inspeksi menggunakan .info().
Terapkan .resample() dengan frekuensi akhir tahun (alias: 'A') pada data dan pilih harga .last() dari setiap subperiode; simpan sebagai annual_prices.
Hitung annual_returns dengan menerapkan .pct_change() pada annual_prices.
Hitung correlations dengan menerapkan .corr() pada annual_returns dan cetak hasilnya.
Visualisasikan correlations sebagai sns.heatmap() dengan anotasi.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Inspect data here
print(____)

# Calculate year-end prices here
annual_prices = ____

# Calculate annual returns here
annual_returns = ____

# Calculate and print the correlation matrix here
correlations = ____
print(____)

# Visualize the correlations as heatmap here

Edit dan Jalankan Kode