Random walk III

Pada latihan ini, Anda akan menyelesaikan simulasi random walk menggunakan imbal hasil saham Facebook selama lima tahun terakhir. Anda akan memulai dengan sampel acak imbal hasil seperti yang telah Anda buat pada latihan sebelumnya dan menggunakannya untuk membuat jalur harga saham acak.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Memanipulasi Data Deret Waktu di Python

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Kami telah mengimpor pandas sebagai pd, choice dan seed dari numpy.random, serta matplotlib.pyplot sebagai plt. Kami telah memuat harga Facebook sebagai pd.DataFrame dalam variabel fb dan sampel acak imbal hasil harian FB sebagai pd.Series dalam variabel random_walk.

Pilih harga Facebook pertama dengan menerapkan .first('D') pada fb.price, lalu simpan ke start.
Tambahkan 1 ke random_walk dan tetapkan kembali ke dirinya sendiri, lalu .append() random_walk ke start dan simpan sebagai random_price.
Terapkan .cumprod() pada random_price dan tetapkan kembali ke dirinya sendiri.
Sisipkan random_price sebagai kolom baru berlabel random ke dalam fb dan buat plot hasilnya.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Select fb start price here
start = ____

# Add 1 to random walk and append to start
random_walk = ____
random_price = ____

# Calculate cumulative product here
random_price = ____

# Insert into fb and plot
fb['random'] = ____

Edit dan Jalankan Kode