लगातार रिटर्न्स का मॉडलिंग
आइए 2019 और 2018 के रिटर्न्स के बीच संबंध को लीनियर रिग्रेशन चलाकर और प्रेडिक्शंस बनाकर मापें। 2018 में जिन कंपनियों के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम थे, उन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि क्या 2019 में उनका प्रदर्शन भी वैसा ही रहा।
sp500_yearly_returns उपलब्ध है और ols() लोड किया गया है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में statsmodels के साथ Regression परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Run a linear regression on return_2019 vs. return_2018 using sp500_yearly_returns
mdl_returns = ____
# Print the parameters
____