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साप्ताहिक एग्रीगेट करें, जहाँ सप्ताह बुधवार को समाप्त हों

इस अभ्यास में, आप एक सामान्य aggregation तकनीक सीखेंगे जिससे आप daily डेटा को weekly में एग्रीगेट करेंगे, लेकिन सप्ताह बुधवार को समाप्त होंगे। स्टॉक मार्केट रिसर्च में यह अक्सर intra-week seasonality से बचने के लिए किया जाता है.

period.apply() फंक्शन एक xts ऑब्जेक्ट, time period end points, और एक aggregation फंक्शन लेता है। फिर यह end points के बीच आने वाले प्रत्येक डेटा समूह पर उस फंक्शन को लागू करता है.

endpoints() फंक्शन period.apply() के लिए time period end points निकाल सकता है, और आप custom end points भी दे सकते हैं। लेकिन आपके custom end points वेक्टर की शुरुआत 0 से होनी चाहिए और अंत उन कुल observations की संख्या पर होना चाहिए जिन्हें आप aggregate करने वाले हैं, ठीक endpoints() के आउटपुट की तरह.

आप हर सप्ताह के बुधवार ढूँढने के लिए .indexwday() का उपयोग करेंगे। यह 0-6 के बीच एक संख्या लौटाता है, जहाँ Sunday=0 होता है.

इस अभ्यास में पिछले अभ्यासों से daily Fed Funds डेटा (DFF) का उपयोग होगा.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में वित्तीय डेटा का इम्पोर्ट और प्रबंधन

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • DFF इंडेक्स से week days पाने के लिए .indexwday() का उपयोग करें। परिणाम index_weekdays में असाइन करें.
  • which() फंक्शन का उपयोग करके index_weekdays में Wednesdays की लोकेशंस खोजें। परिणाम wednesdays में रखें.
  • कमांड को पूरा करें ताकि end_points 0 से शुरू हो और कुल rows की संख्या पर समाप्त हो, ठीक endpoints() के आउटपुट की तरह.
  • period.apply() और end_points का उपयोग करके DFF को weekly averages में aggregate करें। परिणाम weekly_mean में असाइन करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Extract index weekdays (Sunday = 0)


# Find locations of Wednesdays
wednesdays <- ___(index_weekdays == 3)

# Create custom end points
end_points <- c(___, wednesdays, ___)

# Calculate weekly mean using custom end points
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