शुरू करेंमुफ़्त में शुरू करें

सीरीज़ को महीने के पहले और आखिरी दिन पर संरेखित करें

कभी-कभी आप timestamps को दर्शाने के लिए yearmon जैसी सुविधा वाली classes का उपयोग नहीं कर पाएँगे। यह अभ्यास आपको सिखाएगा कि अपनी पसंद के timestamp representation पर merged डेटा को मैन्युअली कैसे संरेखित करें।

पहले आप low-frequency डेटा को aggregate डेटा के साथ merge करेंगे, फिर na.locf() का उपयोग करके NA को आगे की दिशा में भरेंगे (या पीछे की दिशा में, fromLast = TRUE देकर)। इसके बाद आप परिणाम को उस object के index से subset कर सकते हैं जिसका representation आप पसंद करते हैं।

आपके workspace में FEDFUNDS, monthly_fedfunds (जो apply.monthly(DFF, mean) का परिणाम है), और merged_fedfunds (जो merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds) का परिणाम है, जहाँ monthly_fedfunds का index Date है) मौजूद हैं। merged_fedfunds में NA मानों पर ध्यान दें।

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में वित्तीय डेटा का इम्पोर्ट और प्रबंधन

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • na.locf() का उपयोग करके merged_fedfunds में मौजूद NA मानों को भरें। परिणाम merged_fedfunds_locf में assign करें.
  • merged_fedfunds_locf को index(monthly_fedfunds) से subset करें ताकि month-end timestamps वाला एक xts object बने। परिणाम का नाम aligned_last_day रखें.
  • na.locf() में fromLast argument का उपयोग करें ताकि NA मानों को अगले observation से भरा जा सके। परिणाम merged_fedfunds_locb में assign करें.
  • merged_fedfunds_locb को index(FEDFUNDS) से subset करें ताकि महीने की पहली तारीख वाले timestamps का xts object बने। परिणाम का नाम aligned_first_day रखें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]
कोड संपादित करें और चलाएँ