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डेली डेटा को एग्रीगेट करें और मंथली डेटा से मर्ज करें

कभी-कभी दो सीरीज़ की periodicity समान होती है, लेकिन वे timestamps अलग तरीके से रखती हैं। उदाहरण के लिए, मंथली सीरीज़ को महीने की पहली या आखिरी तारीख से timestamp किया जा सकता है। जब सीरीज़ को मर्ज किया जाता है, तो यह अंतर कई NA पैदा करता है। zoo पैकेज की yearmon क्लास इस समस्या को हल करने में मदद करती है.

इस अभ्यास में, आप FRED के डेली Fed Funds rate (DFF) को मंथली periodicity में aggregate करेंगे और उसे FRED के मंथली Fed Funds rate (FEDFUNDS) के साथ मर्ज करेंगे। DFF aggregate को महीने के आखिरी दिन से timestamp किया जाएगा, जबकि FEDFUNDS को महीने के पहले दिन से timestamp किया गया है.

FEDFUNDS और DFF डेटा आपके लिए पहले से FRED से डाउनलोड किए जा चुके हैं, getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED") का उपयोग करके.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में वित्तीय डेटा का इम्पोर्ट और प्रबंधन

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • हर महीने के सभी दिनों का औसत निकालने के लिए apply.monthly() के साथ mean() का उपयोग करें। परिणाम monthly_fedfunds को असाइन करें.
  • index को yearmon में बदलने के लिए as.yearmon() उपयोग करने का कमांड पूरा करें.
  • पहले चरण में बनाए गए मंथली aggregate को FEDFUNDS के साथ मर्ज करके merged_fedfunds नाम का ऑब्जेक्ट बनाएँ.
  • merged_fedfunds के आउटपुट की जाँच के लिए head() का उपयोग करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object
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