अनियमित इंट्रा-डे डेटा को नियमित बनाइए
आपने पहले सीखा था कि अनियमित दैनिक डेटा से एक नियमित दैनिक सीरीज़ कैसे बनाएँ. अब आप एक अनियमित सीरीज़ से नियमित इंट्रा-डे डेटा बनाएँगे.
इंट्रा-डे वित्तीय डेटा प्रायः पूरे 24 घंटे तक नहीं होता. अधिकतर मार्केट दिन के कुछ हिस्से में बंद रहते हैं. इस अभ्यास में मान लें कि मार्केट सोमवार से शुक्रवार तक 9AM पर खुलते हैं और 4PM पर बंद होते हैं.
आपके डेटा में मार्केट के खुलने और/या बंद होने के बिल्कुल समय पर ऑब्ज़र्वेशन न भी हो सकता है. इसलिए, आप दैनिक डेटा की तरह start() और end() का उपयोग नहीं कर पाएँगे. इस नियमित सीक्वेंस को बनाने के लिए आपको start और end की date-time मानें स्पष्ट रूप से देनी होंगी.
नियमित date-time सीक्वेंस में वे अवधि भी आएँगी जब मार्केट बंद रहते हैं, लेकिन आप xts के time-of-day subsetting का उपयोग करके केवल वे ही अवधि निकाल सकते हैं जब मार्केट खुले हों.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में वित्तीय डेटा का इम्पोर्ट और प्रबंधन
अभ्यास निर्देश
- कमांड पूरा करें ताकि 09:00 सोमवार से 16:00 शुक्रवार के बीच 30-मिनट का नियमित date-time सीक्वेंस बने.
xऔरorder.byके मान सेट करके एक zero-width xts ऑब्जेक्ट बनाएँ.irregular_xtsऔरregular_xtsको merge करकेmerged_xtsबनाएँ.fillआर्गुमेंट का उपयोग करें ताकिNAकोna.locf()से उनके पिछले मान से बदला जा सके.- xts के time-of-day subsetting का उपयोग करके हर दिन 9AM से 4PM के बीच के ऑब्ज़र्वेशन निकालें. परिणाम को
trade_dayमें असाइन करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Create a regular date-time sequence
regular_index <- seq(as.POSIXct("2010-01-04 __:__"), as.POSIXct("2010-01-08 __:__"), by = "30 min")
# Create a zero-width xts object
regular_xts <- xts(x = ___, order.by = ___)
# Merge irregular_xts and regular_xts, filling NA with their previous value
merged_xts <- merge(___, ___, fill = ___)
# Subset to trading day (09:00-16:00)
trade_day <- merged_xts[___]