अनियमित इंट्रा-डे डेटा का एग्रीगेशन
इंट्रा-डे डेटा बहुत बड़ा हो सकता है — एक दिन में लाखों ऑब्ज़र्वेशन, एक महीने में करोड़ों, और एक साल में सैकड़ों करोड़ तक। इन डेटासेट्स पर काम करने से पहले अक्सर इन्हें एग्रीगेट करना पड़ता है।
आपने Introduction to xts and zoo कोर्स में डेली डेटा को कैसे एग्रीगेट करना है, यह सीखा था। इस अभ्यास में आप to.period() का उपयोग करके इंट्रा-डे डेटा को OHLC सीरीज़ में एग्रीगेट करेंगे। इंट्रा-डे डेटा एग्रीगेट करते समय अक्सर period और k दोनों आर्ग्यूमेंट्स बताने पड़ते हैं।
intraday_xts ऑब्जेक्ट में एक ट्रेडिंग डे का रैंडम डेटा है।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में वित्तीय डेटा का इम्पोर्ट और प्रबंधन
अभ्यास निर्देश
to.period()का उपयोग करकेintraday_xtsको 5-second प्राइस सीरीज़ में बदलें, जिसका नामxts_5secहो।to.period()का उपयोग करकेintraday_xtsको 10-minute प्राइस सीरीज़ में बदलें, जिसका नामxts_10minहो।to.period()का उपयोग करकेintraday_xtsको 1-hour प्राइस सीरीज़ में बदलें, जिसका नामxts_1hourहो।
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)