Price/Yield लाइन की तीव्रता (steepness) का उपयोग
पिछले वीडियो में आपने देखा कि आप बॉन्ड प्राइस को यील्ड के विरुद्ध प्लॉट कर सकते हैं और उसकी तीव्रता को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ ड्यूरेशन सबसे अधिक है.
इस अभ्यास में, आप वही प्लॉट खुद बनाएँगे ताकि देखें कि बॉन्ड यील्ड्स बॉन्ड ड्यूरेशन को कैसे प्रभावित करती हैं. आप 20 साल के बॉन्ड पर विचार करेंगे, जिसमें 5% कूपन है और फेस वैल्यू USD 100 है.
numpy, numpy_financial, pandas, और matplotlib पहले से आपके लिए क्रमशः np, npf, pd, और plt नाम से इम्पोर्ट किए गए हैं.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में बॉन्ड वैल्यूएशन और एनालिसिस
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)