Dollar convexity
किसी बॉन्ड की डॉलर convexity निकालना, convexity का उपयोग करके बॉन्ड की कीमतें अनुमानित करने की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभ्यास में, आप 10 साल के एक बॉन्ड की डॉलर convexity निकालेंगे जो 2% कूपन देता है, जिसकी यील्ड 3% है और फेस वैल्यू USD 100 है.
याद करें कि डॉलर convexity का फ़ॉर्मूला इस प्रकार है:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial पहले से npf नाम से इम्पोर्ट किया गया है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में बॉन्ड वैल्यूएशन और एनालिसिस
अभ्यास निर्देश
- 2% वार्षिक कूपन और 3% यील्ड वाले 10 साल के बॉन्ड की डॉलर convexity निकालें और परिणाम प्रिंट करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)