Percent duration और डॉलर ड्यूरेशन
Dollar duration और DV01 वास्तविक दुनिया में बॉन्ड या पोर्टफोलियो के इंटरेस्ट रेट रिस्क को जल्दी से मापने के लिए अधिक प्रचलित हैं. इन्हें अन्य वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिनमें कुछ इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है.
इस अभ्यास में, आप एक बॉन्ड का dollar duration और DV01 निकालेंगे. इस बॉन्ड की परिपक्वता 30 वर्ष है, कूपन दर 3.5% है, यील्ड टू मैच्योरिटी 5% है, और फेस वैल्यू USD 100 है.
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यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में बॉन्ड वैल्यूएशन और एनालिसिस
अभ्यास निर्देश
- 30 वर्ष के बॉन्ड की, जिसकी कूपन दर 3.5% और यील्ड 5% है, साधारण तरीके से duration निकालें.
- बॉन्ड का डॉलर ड्यूरेशन निकालें.
- बॉन्ड का DV01 निकालें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)