दो बॉन्ड की अवधि की सीधी तुलना
किसी फ़ैक्टर का अवधि (duration) पर असर जल्दी जाँचने का एक तरीका है: दो अलग-अलग बॉन्ड की अवधि निकालें, उसी फ़ैक्टर को बढ़ाएँ, और देखें कि बॉन्ड की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है।
इस अभ्यास में, आप 10 साल और 20 साल के बॉन्ड की अवधि निकालेंगे। दोनों पर 3% का वार्षिक कूपन है, फेस वैल्यू USD 100 है, और यील्ड-टू-मैच्योरिटी 5% है।
numpy_financial पहले से npf नाम से इम्पोर्ट किया गया है।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में बॉन्ड वैल्यूएशन और एनालिसिस
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)