Duration और Convexity को साथ में उपयोग करना
अब पिछले कुछ चैप्टर्स में सीखी हुई बातों को जोड़ते हैं और duration और convexity दोनों का उपयोग करके बॉन्ड प्राइस में होने वाले बदलाव का अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए 7 साल का एक बॉन्ड है जो 3% का वार्षिक कूपन देता है और जिसकी yield to maturity 4% है.
numpy_financial पहले से npf नाम से इम्पोर्ट किया जा चुका है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में बॉन्ड वैल्यूएशन और एनालिसिस
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____