दो बॉन्ड की ब्याज दर संवेदनशीलता
किसी बॉन्ड या बॉन्ड के पोर्टफोलियो की ब्याज दर संवेदनशीलता जानना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है. इससे वे समझ पाते हैं कि ब्याज दरों में बदलाव के प्रति उनकी एक्सपोजर कितनी है और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह एक्सपोजर उनकी जोखिम सहनशीलता के भीतर रहे.
इस अभ्यास में, आप दो बॉन्ड पर ब्याज दर में बदलाव के कारण होने वाले प्राइस इम्पैक्ट की तुलना करेंगे, ताकि तय किया जा सके कि किस बॉन्ड की ब्याज दर संवेदनशीलता अधिक है.
आप दो बॉन्ड पर विचार करेंगे: 10 साल और 20 साल के, दोनों पर 3% का वार्षिक कूपन है, और फेस वैल्यू USD 100 है. numpy_financial आपके लिए npf नाम से इम्पोर्ट किया गया है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में बॉन्ड वैल्यूएशन और एनालिसिस
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)