दो बॉन्ड की convexity का सीधा तुलना
आप किसी एक कारक का बॉन्ड convexity पर प्रभाव समझने के लिए ऐसे दो बॉन्ड की प्राइसिंग कर सकते हैं जिनमें बाकी सब समान हो और सिर्फ वही कारक अलग हो, फिर दोनों की convexity सीधे गणना करें।
इस अभ्यास में, आप दो बॉन्ड की convexity निकालेंगे। दोनों 5-वर्षीय बॉन्ड होंगे जिनकी यील्ड 3% और फेस वैल्यू USD 100 है, लेकिन पहले बॉन्ड पर 1% कूपन मिलेगा और दूसरे बॉन्ड पर 10% कूपन मिलेगा।
numpy_financial पहले से ही npf नाम से इम्पोर्ट किया गया है।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में बॉन्ड वैल्यूएशन और एनालिसिस
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Find the price of a 5 year bond with 3% yield and 1% coupon
price_1 = ____
# Shift yields up and down 1% and reprice
price_up_1 = ____
price_down_1 = ____
# Find convexity of the bond and print the result
convexity_1 = ____
print("Low Coupon Bond Convexity: ", ____)