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AR(2) मॉडल फिट करना

इस अभ्यास के लिए, हमने AR(2) मॉडल $$X_t = 1.5 X_{t-1} - .75 X_{t-2} + W_t$$ से डेटा जनरेट किया है, x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200) का उपयोग करके। सिम्युलेटेड डेटा और सैंपल ACF तथा PACF की जोड़ी देखें और मॉडल का ऑर्डर निर्धारित करें। फिर मॉडल फिट करें और अनुमानित पैरामीटर्स की तुलना वास्तविक पैरामीटर्स से करें।

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में ARIMA मॉडल्स

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • पैकेज astsa पहले से लोड है। x में 200 AR(2) ऑब्ज़र्वेशंस हैं।
  • plot() का उपयोग करके x में जनरेट किया गया डेटा प्लॉट करें।
  • astsa पैकेज के acf2() से सैंपल ACF और PACF की जोड़ी प्लॉट करें।
  • sarima() का उपयोग करके x में पूर्व में जनरेट किए गए डेटा पर AR(2) फिट करें। t-टेबल देखें और अनुमानों की तुलना वास्तविक मानों से करें।

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# astsa is preloaded

# Plot x


# Plot the sample P/ACF of x


# Fit an AR(2) to the data and examine the t-table
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