Autocorrélation

Un autre élément important consiste à analyser la relation entre un point de la série temporelle et les points qui le précèdent. C’est ce que l’on appelle l’autocorrélation. Elle peut être représentée par un graphique indiquant la corrélation entre des points séparés par différents retards temporels.

En R, vous pouvez tracer la fonction d’autocorrélation avec acf() qui, par défaut, affiche les 30 premiers retards (c’est-à-dire la corrélation entre les points n et n - 1, n et n - 2, n et n - 3, et ainsi de suite jusqu’à 30). L’autocorrélogramme, ou graphique d’autocorrélation, indique à la fois comment un point de la série est lié à son passé et dans quelle mesure cette relation est significative. Les niveaux de significativité sont donnés par deux lignes horizontales au-dessus et au-dessous de 0.

Vous avez vu dans la vidéo que l’utilisation de cette fonction est assez simple :

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

Dans cet exercice, vous allez créer un graphique d’autocorrélation pour le rendement du cours de l’action Apple contenu dans rtn.