Histogramme des rendements
Un simple graphique des rendements révèle peu de choses sur les propriétés de la série temporelle ; il faut souvent présenter les données sous un autre format pour mettre en évidence des caractéristiques intéressantes.
La fonction de densité, représentée par l’histogramme des rendements, indique les rendements les plus fréquents d’une série temporelle sans tenir compte du temps. En R, on les calcule avec les fonctions hist() et density().
Dans la vidéo, vous avez vu comment créer un histogramme avec 20 classes, un titre et aucune étiquette d’axe Y :
> hist(amazon_stocks,
breaks = 20,
main = "AMAZON return distribution",
xlab = "")
Rappelez-vous que vous pouvez utiliser la fonction lines() pour ajouter une nouvelle série, même avec des propriétés de ligne différentes comme la couleur et l’épaisseur, à un graphique existant.
Dans cet exercice, vous allez créer un histogramme des rendements quotidiens d’Apple pour les deux dernières années contenus dans rtn.
Cet exercice fait partie du cours
Visualiser des séries temporelles en R
Instructions
- Tracez l’histogramme de
rtnintitulé "Apple stock return distribution" et avecprobability = TRUEpour l’échelonner en densité de probabilité - Ajoutez au graphique une nouvelle ligne représentant la densité de
rtn - Redessinez la courbe de densité avec une largeur deux fois supérieure à la valeur par défaut et en rouge
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Create a histogram of Apple stock returns
# Add a density line
# Redraw a thicker, red density line