Description des nouvelles actions (2)
Maintenant que vous savez à quoi ressemblent les nouvelles actions, vous voulez déterminer si certaines d’entre elles offrent un bénéfice de diversification pour votre portefeuille actuel. Vous pouvez le vérifier en examinant la corrélation de chaque action avec votre portefeuille, visualisée à l’aide de droites de régression.
Dans cet exercice, quatre séries individuelles vous sont fournies, contenant le rendement des mêmes quatre actions :
- Goldman Sachs (
gs) - Coca-Cola (
ko) - Walt Disney (
dis) - Caterpillar (
cat)
Le rendement de votre portefeuille actuel, dans portfolio, est également disponible dans votre espace de travail. À vous d’analyser les relations !
Cet exercice fait partie du cours
Visualiser des séries temporelles en R
Instructions
- Tracez le nuage de points de
gspar rapport au portefeuille - Ajoutez une droite de régression en rouge et deux fois plus épaisse que la normale
- Dans une seule fenêtre graphique, tracez les nuages de points et les droites de régression des quatre actions par rapport au portefeuille dans l’ordre donné dans l’énoncé ; ajoutez à chaque graphique une droite de régression en rouge et deux fois plus épaisse que la normale
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Draw the scatterplot of gs against the portfolio
# Add a regression line in red
# Plot scatterplots and regression lines to a 2x2 window