Une comparaison de portefeuilles plus précise
Observer la valeur et la distribution des rendements de votre portefeuille est un bon début, mais cela ne raconte pas forcément toute l’histoire. Vous pourriez bien sûr examiner de nombreux autres graphiques et indicateurs, mais au final, ce qui compte, c’est la performance, et en particulier les périodes de contre-performance.
Le package PerformanceAnalytics propose des outils supplémentaires pour affiner l’analyse de votre portefeuille. En particulier, la fonction charts.PerformanceSummary() offre un moyen simple et rapide d’afficher la valeur du portefeuille, ses rendements et ses périodes de contre-performance, appelées drawdowns.
Dans cet exercice, vous allez utiliser cette nouvelle fonction sur les mêmes données de l’ancien et du nouveau portefeuille dans old.vs.new.portfolio, issues de l’exercice précédent.
Cet exercice fait partie du cours
Visualiser des séries temporelles en R
Instructions
- Tracez la valeur, le rendement et les drawdowns de l’ancien portefeuille.
- Tracez la valeur, le rendement et les drawdowns du nouveau portefeuille.
- Isolez les deux colonnes de rendements de
old.vs.new.portfolioet tracez-les pour visualiser la performance des deux portefeuilles sur le même graphique.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Draw value, return, drawdowns of old portfolio
# Draw value, return, drawdowns of new portfolio
# Draw both portfolios on same chart