Représenter une série temporelle univariée
La toute première étape de l’analyse de toute série temporelle consiste à vérifier si elle présente les bonnes propriétés mathématiques pour appliquer le cadre statistique standard. Sinon, vous devez d’abord transformer la série.
En finance, les séries de prix sont souvent transformées en données différenciées, ce qui en fait une série de rendements. En R, la fonction ROC() (pour « Rate of Change ») du package TTR réalise automatiquement cette transformation pour une série de prix ou de volumes x :
ROC(x)
Dans cet exercice, vous comparerez les graphiques des prix quotidiens d’Apple et des rendements quotidiens d’Apple à l’aide des données boursières contenues dans data, disponibles dans votre espace de travail.
Cet exercice fait partie du cours
Visualiser des séries temporelles en R
Instructions
- Tracez
dataet nommez le graphique "Apple stock price" - Appliquez
ROC()àdatapour créer une série temporellertncontenant les rendements quotidiens d’Apple - Tracez
dataetrtn, dans cet ordre, comme deux nouveaux graphiques dans une fenêtre graphique 1x2
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Plot Apple's stock price
# Create a time series called rtn
# Plot Apple daily price and daily returns