Calculer les variations du cours d’une action
Vous avez vu dans la vidéo comment calculer des rendements à partir de prix courants et décalés. Vous allez maintenant vous entraîner à un calcul similaire pour obtenir des variations absolues à partir de prix courants et décalés, puis comparer le résultat à la fonction .diff().
Cet exercice fait partie du cours
Manipuler des séries temporelles en Python
Instructions
Nous avons déjà importé pandas sous le nom pd et matplotlib.pyplot sous le nom plt. Nous avons aussi chargé les cours Yahoo pour les années 2013 à 2015, défini la fréquence en jours ouvrés, et stocké le résultat dans yahoo.
- Créez une nouvelle colonne appelée
shifted_30qui contient la colonne'price'décalée de 30 jours ouvrés vers le futur. - Soustrayez
'shifted_30'de'price'et affectez le résultat à une nouvelle colonne,'change_30'. - Appliquez
.diff()avecperiodsréglé sur 30 et affectez le résultat à une nouvelle colonne,'diff_30'. - Inspectez les cinq dernières lignes de
yahoopour vérifier le calcul. - Soustrayez
diff_30dechange_30en utilisant la méthode.sub()et affichez les.value_counts()du résultat pour montrer que les deux colonnes sont identiques.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Created shifted_30 here
yahoo['shifted_30'] = ____
# Subtract shifted_30 from price
yahoo['change_30'] = ____
# Get the 30-day price difference
yahoo['diff_30'] = ____
# Inspect the last five rows of price
print(____)
# Show the value_counts of the difference between change_30 and diff_30
print(____)