Calculer les variations du cours d’une action
Vous avez vu dans la vidéo comment calculer des rendements à partir de prix courants et décalés. Vous allez maintenant vous entraîner à un calcul similaire pour obtenir des variations absolues à partir de prix courants et décalés, puis comparer le résultat à la fonction .diff().
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Manipuler des séries temporelles en Python</cours>Instructions de l’exercice
Nous avons déjà importé pandas sous le nom pd et matplotlib.pyplot sous le nom plt. Nous avons aussi chargé les cours Yahoo pour les années 2013 à 2015, défini la fréquence en jours ouvrés, et stocké le résultat dans yahoo.
- Créez une nouvelle colonne appelée
shifted_30qui contient la colonne'price'décalée de 30 jours ouvrés vers le futur. - Soustrayez
'shifted_30'de'price'et affectez le résultat à une nouvelle colonne,'change_30'. - Appliquez
.diff()avecperiodsréglé sur 30 et affectez le résultat à une nouvelle colonne,'diff_30'. - Inspectez les cinq dernières lignes de
yahoopour vérifier le calcul. - Soustrayez
diff_30dechange_30en utilisant la méthode.sub()et affichez les.value_counts()du résultat pour montrer que les deux colonnes sont identiques.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Created shifted_30 here
yahoo['shifted_30'] = ____
# Subtract shifted_30 from price
yahoo['change_30'] = ____
# Get the 30-day price difference
yahoo['diff_30'] = ____
# Inspect the last five rows of price
print(____)
# Show the value_counts of the difference between change_30 and diff_30
print(____)