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Décaler les cours boursiers dans le temps

La première méthode de manipulation de séries temporelles que vous avez vue dans la vidéo est .shift(), qui permet de décaler toutes les valeurs d’une Series ou d’un DataFrame d’un certain nombre de périodes le long du DateTimeIndex.

Utilisons-la pour comparer visuellement une série de cours Google décalée de 90 jours ouvrés dans le passé et dans le futur.

Cet exercice fait partie du cours

Manipuler des séries temporelles en Python

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Instructions

pandas a déjà été importé sous le nom pd et matplotlib.pyplot sous le nom plt.

  • Utilisez pd.read_csv() pour importer 'google.csv', en analysant 'Date' comme des dates, en définissant le résultat comme index et en l’affectant à google.
  • Utilisez .asfreq() pour définir la fréquence de google sur les jours ouvrés (business daily).
  • Ajoutez deux nouvelles colonnes lagged et shifted à google qui contiennent la colonne Close décalée de 90 jours ouvrés respectivement dans le passé et dans le futur.
  • Tracez les trois colonnes de google.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Import data here
google = ____

# Set data frequency to business daily
google = ____

# Create 'lagged' and 'shifted'
google['lagged'] = ____
google['shifted'] = ____

# Plot the google price series


Modifier et exécuter le code