Calculer et tracer l’indice composite

À ce stade, vous avez tous les éléments nécessaires pour calculer la performance boursière agrégée de votre groupe d’entreprises.

Utilisez la série chronologique de capitalisations boursières créée dans l’exercice précédent pour agréger la valeur de marché à chaque période, puis normalisez cette série pour la convertir en indice.

Cet exercice fait partie du cours

Manipuler des séries temporelles en Python

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Instructions

Nous avons déjà importé pandas sous le nom pd et matplotlib.pyplot sous le nom plt pour vous. Nous avons également chargé components et market_cap_series, que vous avez utilisés dans l’exercice précédent.

Agrégez la capitalisation boursière par jour de bourse en appliquant .sum() à market_cap_series avec axis=1, assignez le résultat à raw_index et affichez-le avec print.
Normalisez la capitalisation agrégée en divisant par la première valeur de raw_index puis en multipliant par 100. Assignez le résultat à index et affichez-le avec print.
Tracez l’indice avec le titre 'Market-Cap Weighted Index'.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Aggregate and print the market cap per trading day
raw_index = ____
print(____)

# Normalize the aggregate market cap here 
index = ____
print(____)

# Plot the index here

Modifier et exécuter le code