Modélisation des rendements consécutifs
Quantifions la relation entre les rendements de 2019 et ceux de 2018 en effectuant une régression linéaire et en établissant des prévisions. En examinant les entreprises qui ont enregistré des rendements extrêmement élevés ou extrêmement faibles en 2018, nous pouvons déterminer si leurs performances ont été similaires en 2019.
sp500_yearly_returns est disponible et ols() est chargée.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Introduction à la régression avec statsmodels en Python</cours>Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Run a linear regression on return_2019 vs. return_2018 using sp500_yearly_returns
mdl_returns = ____
# Print the parameters
____