Calcul des variations du cours d'une action
Dans la vidéo, vous avez vu comment calculer des rendements à partir des prix courants et décalés. Vous allez maintenant faire un calcul similaire pour obtenir les variations absolues entre les prix courants et décalés, puis comparer le résultat à la fonction .diff().
Cette activité fait partie du cours
Manipuler des séries chronologiques en Python
Instructions de l’exercice
Nous avons déjà importé pandas sous le nom pd et matplotlib.pyplot sous le nom plt. Nous avons aussi chargé les cours de l'action Yahoo pour les années 2013 à 2015, fixé la fréquence aux jours ouvrables, et assigné le résultat à yahoo.
- Créez une nouvelle colonne nommée
shifted_30qui contient la colonne'price'décalée de 30 jours ouvrables vers le futur. - Soustrayez
'shifted_30'de'price'et assignez le résultat à une nouvelle colonne,'change_30'. - Appliquez
.diff()avecperiodsà 30 et assignez le résultat à une nouvelle colonne,'diff_30'. - Inspectez les cinq dernières lignes de
yahoopour vérifier le calcul. - Soustrayez
diff_30dechange_30à l'aide de la méthode.sub()et affichez le.value_counts()du résultat pour montrer que les deux colonnes sont identiques.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Created shifted_30 here
yahoo['shifted_30'] = ____
# Subtract shifted_30 from price
yahoo['change_30'] = ____
# Get the 30-day price difference
yahoo['diff_30'] = ____
# Inspect the last five rows of price
print(____)
# Show the value_counts of the difference between change_30 and diff_30
print(____)