Calculer et tracer l'indice composite

À ce stade, vous avez tous les éléments nécessaires pour calculer la performance boursière agrégée de votre groupe d'entreprises.

Servez-vous de la série chronologique de capitalisation boursière créée au dernier exercice pour agréger la valeur du marché à chaque période, puis normalisez cette série pour la convertir en indice.

Cette activité fait partie du cours

Manipuler des séries chronologiques en Python

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Instructions de l’exercice

Nous avons déjà importé pandas sous le nom pd et matplotlib.pyplot sous le nom plt pour vous. Nous avons aussi chargé components et market_cap_series, que vous avez utilisés dans le dernier exercice.

Agrégez la capitalisation boursière par jour de bourse en appliquant .sum() à market_cap_series avec axis=1, assignez le résultat à raw_index et faites-en un print.
Normalisez la capitalisation boursière agrégée en divisant par la première valeur de raw_index et en multipliant par 100. Assignez le tout à index et faites-en un print.
Tracez l'indice avec le titre 'Market-Cap Weighted Index'.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Aggregate and print the market cap per trading day
raw_index = ____
print(____)

# Normalize the aggregate market cap here 
index = ____
print(____)

# Plot the index here

Modifier et exécuter le code